量化指數增強基金2021半年度“述職報告”

2021-07-17 20:07

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上半年指數增強產品雖然有過低迷期，但是總體仍然表現強勢。

一方面是由于指數增強大部分產品對標的是中證500，beta較好。另外一方面是，最近兩個月的超額強勢回歸。

春節以來，白馬股經歷了一波殺估值，機構抱團對象有所松動，滬深300指數上半年漲幅0.55%，而中證500指數上半年上漲了7%。相對私募主觀多頭，量化指增產品在上半年震蕩環境和市場快速的風格切換中表現出了較強適應性。

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VYX

樂見內地私募基金行業百花齊放。在只有三十歲年輕的中國內地資本市場，各個策略都在不斷涌現出色的管理人，但相比其他策略（例如主觀多頭）的演進模式，量化策略一直追求迭代算法與模型，而這一兩年來也正好在技術前沿上出現了可供利用的新技術，因而算法與模型迭代速度非常快。

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