中美利差倒掛如何影響股債匯？

中美10年期國債收益率日前出現(xiàn)倒掛，這是一個(gè)比較罕見的現(xiàn)象，可能上一次利差倒掛，還要追溯到十幾年前的2010年。不過，這個(gè)趨勢早有跡象，從三月下旬開始，中美3年期和2年期的國債收益率就已經(jīng)出現(xiàn)了倒掛現(xiàn)象，其背后根本原因還是中美兩國疫情后復(fù)蘇狀況和貨幣政策出現(xiàn)了一定分化。 雖然針對這種現(xiàn)象，業(yè)界很多專家都認(rèn)為在人民幣匯率比較穩(wěn)定的情況下影響不大，但是本輪中美利差出現(xiàn)倒掛帶來的資本外流，可能也是我們后續(xù)需要注意的地方。

有朋友問我今天為什么股票大跌。我說，跟什么股市高質(zhì)量發(fā)新股、中美利率倒掛沒有必然聯(lián)系，市場根本就不缺錢。你看華夏公募RIETS一天認(rèn)購了700億，說明市場上錢大把。上海是私募和公募的重鎮(zhèn)，現(xiàn)在對于上海的公募、私募基金經(jīng)理來說，股市的漲與跌都是浮云，央媽放水與否，也已無所謂！
解決吃飯問題，才是當(dāng)下的頭等大事。
從這個(gè)角度看，大A想要硬起來，必須盯緊一個(gè)數(shù)據(jù)：上海疫情的拐點(diǎn)！
從這些基金經(jīng)理能搶到菜開始！